 Rechnerorganisation (4V+2Ü) (B,C) [B]
Di, Do 11-13, HS C (Prof. Dr. Joachim K. Anlauf)
Übungen: n.Vereinb. (Prof. Dr. Joachim K. Anlauf, Mitarbeiter)
 Information Retrieval (4V+2Ü) (C) [B]
Di, Do 9-11, HS A207 (Melanie Gnasa, Dr. Jens E. Wolff)
Übungen: Fr 9-11, SR A121 (Melanie Gnasa, Dr. Jens E. Wolff)
|
Vorlesung (Hauptstudium)
Einführung in die Finanzinformatik
Prof. Dr. Armin B. Cremers
Dr. Jens Lüssem
In der letzten Dekade hat der Finanzbereich eine tiefgreifende Umstrukturierung in Richtung Globalisierung und Automatisierung erfahren; neue Finanzprodukte gewinnen ständig an Bedeutung. Aufgrund der hohen Komplexität der dabei zu behandelnden Probleme sowie der grossen Datenmengen ist der Bedarf an effizienten Verfahren sprunghaft gestiegen: Die Informatik entwickelt sich neben der Mathematik zu einer Schlüsseltechnik für die Finanzwirtschaft.
Schwerpunkt der Vorlesung sind ausgewählte Bereiche des Investmentbankings (u.a.Portfolio Management, Option Pricing).
Zum einen werden hierzu Standardverfahren aus der Ökonomie betrachtet; das Hauptaugenmerk liegt auf der detaillierten Darstellung des jeweils zugrundeliegenden mathematischen Modells und den hieraus resultierenden Ansätzen aus der Informatik und verwandten Gebieten. Zum anderen werden Methoden der Informatik - wie Approximationsalgorithmen, Online-Algorithmen, Komplexitätstheorie- auf aktuelle Bereiche des Investmentbanking angewendet.
Die in der Vorlesung erarbeiteten konkreten Lösungsverfahren werden in den Übungen in Form von theoretischen Aufgaben vertieft und, wenn dies möglich und sinnvoll ist, durch praktische Aufgaben ergänzt, um die Anwendbarkeit dieser Verfahren zu untersuchen.
| Zeit, Ort | Mi 15-17, HS A207 |
| Semesterwochenstunden | 2V + 2Ü |
| Übungen | Do 9-11, SR A121 (Dr. Jens Lüssem) |
| Voraussetzungen | Kenntnisse in Stochastik oder Wahrscheinlichkeitstheorie sind empfehlentswert. | | Nachfolgeveranstaltungen | Praktika und Seminare im Bereich Finanzinformatik |
| Bereich (alte DPO) | B,C |
| Bereich (neue DPO) | B |
| Prüfungsmöglichkeiten | Nach Vereinbahrung |
| Literatur | John C. Hull: Options Futures, and Other Derivatives Prentice Hall,5 ed,2002 Edwin J. Elton, Martin J. Gruber: Modern Portfolio Theory and Investment Analysis 5. Auflage, John Wiley & Sons 1995 Paul Wilmott, Sam Howison, Jeff Dewynne: The Mathematics of Financial Derivatives - A Student Introduction Cambridge University Press 1995 |
|
Übersicht: alle Semester